Typischerweise können zwei gleitende Mittelwerte verwendet werden, um eine Forex-Strategie (EA für MT4) mit diesen Regeln zu erstellen: Kaufen, wenn die kurze Periode gleitenden Durchschnitt über dem langen Zeitraum gleitenden Durchschnitt Selling, wenn die lange Periode gleitenden Durchschnitt ist über dem kurzen Zeitraum gleitenden Durchschnitt Auf der folgenden Grafik vom MetaTrader-Terminal ist die gelbe Linie der kurzzeitige gleitende Durchschnitt (Periode9) und die rote Linie ist die lange Periode gleitenden Durchschnitt (Periode 18). Analysieren Sie den Graphen, können wir die Handelsregeln oder Forex-Signale umschreiben als: Kaufen, wenn die gelbe Linie über der roten Linie ist Verkaufen Sie, wenn die gelbe Linie unter der roten Linie ist Statt einer langjährigen Kodierung dieser Forex-Strategie mit Molanis Strategy Builder Sie können ein Handelsdiagramm erstellen, das die gleitende durchschnittliche Strategie in Minuten darstellt. Einfach per Drag & Drop zwei Technical Analysis-Blöcke, ein Buy-Block und ein Sell-Block. Verbinden Sie sie und setzen Sie die Blockparameter, um ein Diagramm wie das folgende zu erhalten: Dieses Handelsdiagramm hat zwei Handelspfade. Die linke ist hervorgehoben. Es geht vom START-Block zum END-Block. Man könnte es als lesen: Kaufen Sie 1 Los EURCAD (mit einem 100 Pip Take Profit und 50 Pip Stop Loss), wenn die kurze Periode gleitenden Durchschnitt (9) über dem langen Zeitraum gleitenden Durchschnitt (18) ist. Denken Sie daran, das Handelsdiagramm in entgegengesetzter Richtung zum Handelsfluss zu lesen. Der richtige Handelspfad könnte als gelesen werden: Verkaufen Sie 1 Los EURCAD (mit einem 100 Pip Take Profit und 50 Pip Stop Loss), wenn die lange Periode gleitenden Durchschnitt (18) über dem kurzen Zeitraum gleitenden Durchschnitt (9) liegt. Erzeugen des MQL-Codes für MetaTrader mit nur einem Klick Im Trading-Diagramm-Menü klicken Sie auf MMS4-Code generieren, um das MQL4-Code-Fenster zu erhalten. Mit Molanis Strategy Builder können Sie Ihren Fachberater direkt mit MetaTrader öffnen oder als MQ4-Datei speichern. Verpassen Sie nicht unsere Video-Tutorial onHow to Trading Stop-Loss Orders Wenn Sie handeln, verwenden Sie eine Stop-Loss-Order, um die Unzuverlässigkeit der Indikatoren zu überwinden, sowie Ihre eigene emotionale Reaktion auf Verluste. Ein Stop-Loss-Auftrag ist eine Bestellung, die Sie Ihrem Broker geben, um einen Handel zu beenden, wenn er gegen Sie um einen gewissen Betrag geht. Für einen Käufer ist die Stop-Loss-Order ein Verkaufsauftrag. Für einen Verkäufer, it8217s ein Kaufauftrag. Geben Sie Ihre Stop-Loss-Bestellung bei gleichzeitiger Eingabe der Position ein. In der Tat, müssen Sie wissen, die Haltestelle, um zu berechnen, wie groß eine Position, um in den ersten Platz zu nehmen, wenn you8217re mit jeder Risiko-Management-Regel. Technische Händler haben viele Stop-Loss-Prinzipien entwickelt. Jedes Konzept ist entweder eine feste Handelsregel oder eine selbstjustierende. Stopps beziehen sich auf Indikatoren, Geld oder Zeit, und oft diese drei don8217t Line-up ordentlich, um Ihnen eine einfache Entscheidung. Sie müssen die Art der Haltestelle wählen, die für Sie am besten funktioniert. Die 2-Prozent-Stopp-Regel Die 2-Prozent-Regel besagt, dass Sie einen Verlust stoppen sollten, wenn er 2 Prozent des Eigenkapitals erreicht. Die 2-Prozent-Regel ist ein Beispiel für einen Geldstopp, der die Geldmenge benennt, die Sie in einem Einzelhandel verlieren möchten. Risiko-Belohnungs-Geld-Stopps Die Risiko-Reward-Ratio setzt die Höhe des erwarteten Gewinns in direkte Beziehung zum Betrag des erwarteten Verlustes. Je höher das Risiko-Reward-Verhältnis, desto wünschenswerter der Handel. Sagen Sie zum Beispiel, dass you8217re kaufen Blue Widget Lager bei 5 und Ihre Indikatoren sagen Ihnen, dass die potenzielle Gewinn ist 10, was bedeutet, dass die Aktie könnte auf 15. Sie könnten Ihre erste Haltestelle bei 2,50 oder 50 Prozent Ihres Kapitals Pfahl, für die Chance zu machen 10. Das gibt Ihnen ein Risiko-Belohnung Verhältnis von 10: 2,5 oder 4: 1. (Merkwürdigerweise wird der Betrag des Gewinns, der Lohn, immer zuerst in das Verhältnis gesetzt, obwohl es an zweiter Stelle im Namen steht.) Maximale unerwünschte Exkursion John Sweeney entwickelte das Konzept der maximalen unerwünschten Exkursion, die das statistisch determinierte, Fallverlust, der im Laufe des Handels auftreten kann. Mit dieser Methode berechnen Sie die größte Veränderung im High-Low-Bereich über einen festen Zeitraum (z. B. 30 Tage), dass8217s entspricht Ihrer üblichen Halteperiode. Eigentlich müssen Sie die maximale Reichweite von den Einstiegsniveaus berechnen, die Sie verwendet haben. Weil Sie Ihre Einreisebestimmungen kennen, können Sie backtest, um die maximale Reichweite zu finden, die bei jedem Eintrag vorherrschend war. Trailing Stops Trailing Stops verwenden einen dynamischen Prozess, der dem Preis folgt: Sie erhöhen den Stopp, da der Handel Gewinn macht. Ein nachlaufender Stopp ist auf Geldbasis eingestellt 8212 Sie halten den Verlust, den Sie mit einem konstanten Dollarbetrag oder prozentualer Basis tolerieren können. Sie könnten zum Beispiel sagen, dass Sie 20 Prozent von jedem Tag8217s gewinnen wollen, also jeden Tag you8217d erhöhen den Stopp-Tag, um 80 Prozent des Tages8217s zu gewinnen. Diese Methode bedeutet, den Broker anzurufen oder jeden Tag elektronisch einzuschlagen. Der wichtige Punkt ist, den Stopp zu halten, um die Gewinne zu schützen und gegen Verluste zu schützen. Indikatorbasierte Stopps Indikatorbasierte Stopps hängen von der Preisaktion und den Indikatoren ab, die Sie verwenden, um sie zu erfassen. Indikatorstopps können entweder fest oder selbstjustierend sein. Hier sind einige wichtige: Last-Drei-Tage-Regel: Die grundlegendste der Stop-Loss-Regeln ist, die Position zu verlassen, wenn der Preis übertrifft die niedrigste niedrige (oder höchste hoch, wenn you8217re gehen kurz) der vorangegangenen drei Tage. Pattern stoppt: Pattern Stops beziehen sich direkt auf Marktstimmung und. Zum Beispiel ist der Bruch einer Unterstützungs - oder Widerstandslinie ein starkes Stoppniveau, hauptsächlich weil so viele andere Händler die gleichen Linien zeichnen. Moving-Average Stop: Sie können auch einen separaten Indikator verwenden, der einen Teil Ihres Buysell Repertoires darstellt, um einen Stop zu setzen, wie zB einen gleitenden Durchschnitt. Volatilitätsstopps sind die kompliziertesten der Indikator-basierten, selbstjustierenden Stopps, um herauszufinden und zu bewerben, aber sie sind auch am meisten im Einklang mit Marktaktivitäten: Parabolisches Stop-and-Reverse-Modell: Erstellen Sie einen Indikator, der um einen Faktor steigt Von der durchschnittlichen wahren Strecke, während neue Höhen aufgezeichnet werden, so dass der Indikator beschleunigt, da immer höhere Höhen erreicht werden und abbremsen, da weniger hohe Höhen kommen. In einem Aufwärtstrend ist der Indikator knapp unterhalb der Preislinie aufgetragen. Es divergiert von der Preislinie in einer heißen Rallye, und konvergiert auf die Preislinie als die Rallye verliert Geschwindigkeit. Durchschnittlicher Weitbereichsstopp: Dieser Stopp liegt knapp über den maximalen Grenzwerten. Sie nehmen die durchschnittliche tägliche High-Low-Bereich der Preisscheine, angepasst für Lücken, und erweitern sie durch Hinzufügen auf eine konstante, wie 25 Prozent der Reichweite. Kronleuchterausgang: Dieser Stopp löst die Einstiegsfrage. Von Chuck LeBeau erfunden, setzt die Kronleuchter-Ausfahrt die Haltestelle auf einem Niveau unter dem höchsten oder dem höchsten Ende seit deinem Eintrag. Sie legen den Pegel als Funktion des durchschnittlichen wahren Bereichs fest. Die Logik ist, dass du bereit bist, nur einen Bereich zu verlieren (oder zwei oder drei) vom besten Preis, der seit deinem Handel aufgetreten ist. Zeit stoppt Zeit stoppt zu bestätigen, dass das Geld in einem Handel gefesselt ist, das nirgendwo hingehen kann, um in einem anderen Handel besser genutzt zu werden. Say you8217re hält eine Position, die beginnt seitwärts zu gehen. Es ist vernünftig, den Handel zu verlassen und eine andere Sicherheit zu finden, die sich bewegt. Uhr - und Kalenderstopps Uhr - und Kalenderstopps beziehen sich auf eine Preisveranstaltung, die auf der Tageszeit, der Woche, dem Monat oder dem Jahr stattfindet. Clock-basierte Regeln im Überfluss. Einige technische Händler beraten gegen den Handel während der ersten Stunde in der US-Börse, weil Kauf - oder Verkaufs-auf-offene Aufträge dann ausgeführt werden. Andere sagen, dass mehr Gewinn von der ersten Stunde als jede andere Stunde des Börsentages gehabt werden kann, wenn Sie herausfinden können, welche Art und Weise die Menge ist Handel. Moving Averages: Wie man sie benutzt Einige der primären Funktionen eines gleitenden Durchschnitts sind Trends und Umkehrungen identifizieren Messen die Stärke eines Vermögensimpulses und bestimmen potenzielle Bereiche, in denen ein Vermögenswert Unterstützung oder Widerstand finden wird. In diesem Abschnitt werden wir darauf hinweisen, wie unterschiedliche Zeiträume die Dynamik überwachen können und wie sich die Bewegungsdurchschnitte bei der Einstellung von Stop-Verlusten positiv beeinflussen können. Darüber hinaus werden wir einige der Fähigkeiten und Einschränkungen der sich bewegenden Mittelwerte ansprechen, die man bei der Verwendung als Teil einer Handelsroutine berücksichtigen sollte. Trend Die Identifizierung von Trends ist eine der wichtigsten Funktionen der bewegten Durchschnitte, die von den meisten Händlern verwendet werden, die den Trend zu ihrem Freund machen wollen. Durchgehende Durchschnitte sind nacheilende Indikatoren. Was bedeutet, dass sie keine neuen Trends vorhersagen, sondern die Trends bestätigen, sobald sie gegründet wurden. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, gilt eine Aktie als in einem Aufwärtstrend, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt liegt und der Durchschnitt nach oben geneigt ist. Umgekehrt wird ein Händler einen Preis unter einem abwärts geneigten Durchschnitt verwenden, um einen Abwärtstrend zu bestätigen. Viele Händler werden nur in Erwägung ziehen, eine Long-Position in einem Vermögenswert zu halten, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt gehandelt wird. Diese einfache Regel kann dazu beitragen, dass der Trend funktioniert in den Händlern zugunsten. Momentum Viele Anfänger Händler fragen, wie es möglich ist, Momentum zu messen und wie gleitende Mittelwerte verwendet werden können, um ein solches Kunststück anzupacken. Die einfache Antwort ist, die Aufmerksamkeit auf die Zeitspannen zu legen, die bei der Erstellung des Durchschnitts verwendet werden, da jeder Zeitraum einen wertvollen Einblick in verschiedene Arten von Impuls liefern kann. Im Allgemeinen kann die kurzfristige Dynamik durch die Suche nach gleitenden Durchschnitten gemessen werden, die sich auf Zeiträume von 20 Tagen oder weniger konzentrieren. Die Betrachtung von gleitenden Durchschnitten, die mit einem Zeitraum von 20 bis 100 Tagen erstellt werden, gilt allgemein als ein gutes Maß für die mittelfristige Dynamik. Schließlich kann jeder gleitende Durchschnitt, der 100 Tage oder mehr in der Berechnung verwendet, als Maß für die langfristige Dynamik verwendet werden. Der gesunde Menschenverstand sollte Ihnen sagen, dass ein 15-tägiger gleitender Durchschnitt ein geeigneteres Maß für kurzfristige Dynamik ist als ein 200-Tage-Gleitender Durchschnitt. Eine der besten Methoden, um die Stärke und die Richtung einer Vermögensdynamik zu bestimmen, besteht darin, drei bewegte Durchschnitte auf ein Diagramm zu legen und dann genau darauf zu achten, wie sie sich in Beziehung zueinander stapeln. Die drei gleitenden Durchschnitte, die in der Regel verwendet werden, haben unterschiedliche Zeitrahmen, um kurzfristige, mittelfristige und langfristige Kursbewegungen darzustellen. In Abbildung 2 ist ein starker Aufwärtsimpuls zu sehen, wenn kürzere Mittelwerte über den längerfristigen Mittelwerten liegen und die beiden Mittelwerte divergieren. Umgekehrt, wenn die kürzeren Mittelwerte unterhalb der längerfristigen Mittelwerte liegen, befindet sich der Impuls in der Abwärtsrichtung. Unterstützung Eine weitere häufige Verwendung von gleitenden Durchschnitten ist in der Bestimmung potenziellen Preis unterstützt. Es dauert nicht viel Erfahrung im Umgang mit gleitenden Durchschnitten zu bemerken, dass der sinkende Preis eines Vermögenswertes oft aufhören und die Richtung auf dem gleichen Niveau wie ein wichtiger Durchschnitt umkehren wird. Zum Beispiel in Abbildung 3 können Sie sehen, dass der 200-Tage-gleitenden Durchschnitt in der Lage war, den Preis der Aktien zu stützen, nachdem er von seinem hohen in der Nähe von 32 fiel. Viele Händler werden ein Absprung von großen gleitenden Durchschnitten erwarten und werden andere verwenden Technische Indikatoren als Bestätigung der erwarteten Bewegung. Resistance Sobald der Preis eines Vermögenswertes unter ein einflussreiches Niveau der Unterstützung fällt, wie der 200-Tage gleitende Durchschnitt, ist es nicht ungewöhnlich, den durchschnittlichen Akt als eine starke Barriere zu sehen, die Investoren daran hindert, den Preis über diesen Durchschnitt zurückzukehren. Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, wird dieser Widerstand oft von Händlern als Zeichen verwendet, um Gewinne zu erzielen oder bestehende Longpositionen zu schließen. Viele kurze Verkäufer werden auch diese Durchschnitte als Einstiegspunkte verwenden, weil der Preis oft vom Widerstand abprallt und seine Bewegung weiter sinkt. Wenn Sie ein Investor sind, der eine lange Position in einem Vermögenswert hält, der unterhalb der großen gleitenden Durchschnitte gehandelt wird, kann es in Ihrem besten Interesse sein, diese Ebenen genau zu beobachten, weil sie den Wert Ihrer Investition stark beeinflussen können. Stop-Losses Die Stütz - und Widerstandseigenschaften der gleitenden Durchschnitte machen sie zu einem hervorragenden Werkzeug für das Risikomanagement. Die Fähigkeit, Durchschnitte zu ermitteln, um strategische Orte zu identifizieren, um Stop-Loss-Aufträge festzulegen, erlaubt es Händlern, Positionen zu unterbrechen, bevor sie größer werden können. Wie Sie in Abbildung 5 sehen können, können Händler, die eine Long-Position in einer Aktie halten und ihre Stop-Loss-Aufträge unter einflussreichen Durchschnitten setzen, sich eine Menge Geld sparen. Mit bewegten Durchschnitten, um Stop-Loss-Aufträge festzulegen, ist der Schlüssel für jede erfolgreiche Handelsstrategie. Moving Average BENUTZUNG EINER BEWEGLICHEN DURCHSCHNITT ALS TRAILING STOP Eine der einfachsten Möglichkeiten, einen nachlaufenden Stopp einzurichten, besteht darin, einen Moving Average (MA) zu verwenden. Sobald der Preis sich über den anfänglichen Stop-Lücken hinaus bewegt hat und der MA über dem Stopp liegt, kannst du ihn dann als Nachlauf starten. Ein Vorschlag, wie man es benutzt, ist, Ihren Verkaufsstopp immer nur ein bisschen unterhalb so anzupassen, wie jede Preisleiste erstellt wird. Diese Methode hat den Vorteil, Sie aus einem Handel mit einem Gewinn zu nehmen, wenn der Preis schnell unter den Durchschnitt geht, bevor die Bar schließt. Allerdings hat diese Methode den Nachteil, dich manchmal zu früh zu stoppen. Der Preis wird manchmal nur knapp unter die Linie fallen, halt dich aus und verschwindet dann leider noch einmal in deine gewünschte Richtung. Ein Weg, um zu helfen, immer zu früh gestoppt zu werden, ist es, die Bar zu verlangen, um unter dem gleitenden Durchschnitt zu schließen. Das heißt, zu warten, bis die Balkenperiode abgeschlossen ist (10 Min. Balken im Beispiel unten). Natürlich, wie alles andere im Handel, das hat auch seine Vor - und Nachteile. Diese Methode wird dich manchmal länger im Handel halten, aber gelegentlich wird sich der Preis schnell unter den Durchschnitt verschieben, bevor die Bar schließt und einen guten Teil des Gewinns wegnimmt, den du im Handel hast. Beide Methoden können übrigens durch die Verwendung von Programmen wie NinjaTrader oder TradeStation automatisiert werden. Die folgende Tabelle veranschaulicht die Verwendung eines 10-Perioden-einfachen gleitenden Durchschnitts (SMA) als nachlaufenden Stopp. Beachten Sie, wie es dem Fachraum erlaubt ist, bis zum Nachmittag zu laufen, wenn die Bar unterschritten ist. Heres ein anderes Beispiel mit der exakt gleichen 10 Periode SMA. Preis tatsächlich unterhalb der MA bewegt, aber nicht unter ihm geschlossen, wodurch kein Ausstieg, wenn eine Nähe unterhalb der MA erforderlich war. Diese Methode erlaubte dem Handel, sich zu bewegen, bevor er eine Stunde und eine Hälfte später gestoppt wurde. In diesem Beispiel Handel unten, wollte ich Ihnen zeigen, wie manchmal eine bestimmte nachlaufende Stopp-Methode funktioniert und andere Male wird es im Vergleich zu anderen Methoden scheitern. Diese Grafik hat noch einmal die gleiche 10 Periode SMA. Dieses Mal verlässt es den Handel für einen Verlust. Eine andere Art von Schleppstopp, ein Volatilitätsstopp, lässt den Handel sehr schön bis zum Ende des Tages laufen. Heißt das bedeutet, die SMA zu entleeren und mit der Volatilität zu stoppen. Natürlich nicht, wird der Volatilitätsstopp auf einige Trades wie diese zu arbeiten, und es wird schrecklich auf andere arbeiten, genau wie jede andere Methode. WAS SIND DIE BESTE BEWEGLICHEN VERTRÄGE ZU BENUTZEN Es gibt keine Magie hinter einer bestimmten Art von MA, noch gibt es eine spezielle Nummer, die als Zeitraum verwendet wird. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird genauso gut über viele Trades wie ein exponentieller gleitender Durchschnitt funktionieren. Gleiches gilt für einen gewichteten gleitenden Durchschnitt oder einen anderen Typ für diese Angelegenheit. Jeder wird zu verschiedenen Zeiten übertreffen. Du weißt nicht, bis es zu spät ist, was du benutzt hast. Also nicht über analysieren sie. Es ist Zeitverschwendung. Unter dir wirst du genau das gleiche Diagramm mit genau den gleichen Indikatoren sehen, außer dieser Zeit habe ich die SMA-Periode auf 15 geändert, statt 10. Es hielt den Handel bis zum Ende des Tages und in schöne Gewinne, genau wie die Volatilität halt. Bedeutet das, dass du einen 15 SMA anstelle von 10 SMA verwenden solltest. NEIN Wieder, wie vorher mit verschiedenen nachlaufenden Stopp-Methoden, werden verschiedene Perioden für die Durchschnittswerte ihren Tag in der Sonne an verschiedenen Tagen und verschiedenen Trades haben. Sie wollen jedoch einen gesunden Menschenverstand verwenden, wenn Sie Perioden für Ihre bewegten Durchschnitte wählen. Wie ich schon erwähnt habe, hast du nur Stunden, um Geld zu verdienen Tag Handel Aktien, nicht Tage. Wählen Sie Perioden, die für die Art von Trades sinnvoll sind, die Sie tun. Für die Art von Tag Trades, die ich hier schreiben, eine 50 Periode MA nur wäre nicht sinnvoll. Es würde Ihnen nicht erlauben, genug von den Gewinnen zu erfassen, die einige Trades anbieten werden. Und wie im Beispiel unten kann man dazu führen, dass Sie nicht nur viele Gewinne aufgeben, sondern auch Geld für einen potenziell guten Handel verlieren.
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